CUDA를 이용한 옵션 가격 산정, 위기 분석 및 알고리즘 트레이딩에 대한 연구가 진행되고 있다. 연구내용과 더불어 난수발생과 몬테 카를로 시뮬레이션 (Monte-Carlo Simulation) 관련 표들은 아래 제공된다.
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| GPU에 대한 NAG 수치 루틴 | SciFinance를 이용한 몬테카를로 가격 결정 모델 |
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CUDA를 위한 재무 소프트웨어
- CUDA SDK 는 SciFinance와 SciComp 를 이용하여 난수 생성원, 몬테 카를로, 블랙 숄스, 이항식 옵션 가격 결정법, 파생상품 가격 결정법을 위한 코드 예제를 포함하고 있습니다
- 한웩에서 개발한 볼리아라 리얼 타임 옵션 가격 책정 프로그램
- 아쿠민에서 개발한 시장정보 3차원 시각화 프로그램
- CUDA를 사용한 리스크 분석 프로그램 - Exegy Ticker Plant
- GPU에 대한 수치 알고리즘 그룹의 금융 루틴
- 몬테 카를로를 적용한 LIBOR 시장 모델
- 레벨 3 재무
- 호주의 온아이로 부터의 가속화된 무역 솔루션
- Arbitragis Trading
- R 통계 환경에서 GPU 컴퓨팅 지원
- MATLAB 가속화
- 옥스포드 대학의 마이크 자일스
- 클라우디오 알바네스의 보고서: 수시 상환 스와프, 연속시간의 재무
- 구조적으로 다양한 시스템에 대한 재무학적 몬테 카를로 시뮬레이션
- 콴트 캐털리스트를 상용한 파생상품 가격 책정법
- 온아이의 옵션 가격 책정법 (호주)
- 래피드 마인드를 이용한 재무 시뮬레이션의 가속화
- GPU의 조합을 통한 아시아의 옵션 가격 책정법
